利率敏感缺口是什么意思?
利率敏感缺口(ISG)是指银行在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
利率敏感缺口模型优点是什么?
原理易懂，思路清晰，计算简单，并且操作简便。但其缺点也很明显。利率敏感缺口管理的关键是对利率走势的准确预测。缺口策略通过表内调整有一定难度，也需要一定的调整成本。利率敏感缺口分析是一种静态分析方法，并且忽视了资金的时间价值。由于缺口状况与考察期的长短有关，所以缺口状况可能随着考察期的变化而变化。利率敏感缺口管理忽视了利率潜在选择权风险。
关键词： 利率敏感缺口模型优点一定时期重新确定利率
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