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如何衡量一个投资组合的风险和收益？投资组合的收益率公式？

2023-05-10 14:49:07 来源：智看网

如何衡量一个投资组合的风险和收益?

投资组合的收益率：收益率是指投资组合在一定时间内的总回报与投资金额之比，反映了投资组合的盈利能力。收益率越高，投资组合的盈利能力越强。

投资组合的波动率：波动率是指投资组合在一定时间内的价格波动程度，反映了投资组合的风险程度。波动率越大，投资组合的风险越高。

夏普比率：夏普比率是指投资组合的每单位风险所获得的超额收益率，反映了投资组合的风险调整后的收益水平。夏普比率越高，投资组合的风险调整后的收益水平越高。

信息比率：信息比率是指投资组合的超额收益率与跟踪误差之比，反映了投资组合管理者在管理过程中所作出的投资决策的有效性。信息比率越高，投资组合管理者的投资决策越有效。

投资组合的收益率公式?

投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，A证券收益率15%，标准离差12.1;B证券收益率10%，标准离差10.7。那么投资组合的收益率=15%×50%+10%×50%=12.5%。